Приведены определения вероятности случайных событий и основные соотношения, связанные с условными вероятностями и схемой Бернулли; различные типы случайных величин, их числовые и функциональные характеристики; закон больших чисел и центральная предельная теорема;сведения о марковских случайных процессах и цепях Маркова с дискретныи м непрерывным временем, процессах с конечными моментами второго порядка, процессах с независимыми приращениями, стационарных и эргодических случайных процессах, стохастических интегралах и стохастических дифференциальных уравнениях. Рассмотрены вопросы применения случайных процессов при анализе математических моделей различных реальных объектов; основные распределения, применяемые в статистике; методы нахождения оценок неизвестных параметров и свойства оценок; проверка простых и сложных гипотез; последовательный и дисперсионный анализ; линейные регрессионные модели. Даны решения более 130 различных типовых примеров и более 800 задач для самостоятельного решения. Для студентов УВО по физико-математическим специальностям. Будет полезен магистрантам и аспирантам, преподавателям, а также научным и практическим работникам.
